プロキシ環境下でSSHトンネルを確立しようとすると、
「SSHトンネルの作成に失敗しました。(Client connection)」と表示されます。

プロキシを経由しないと成功するのですが、a5m2でプロキシ設定は可能でしょうか？

Windowsのプロキシ設定はしているので、a5m2で明示的に設定する必要があると思っています。