こばやしさんこんにちは。
　
これは、explainコマンドを直接実行しようとした感じでしょうか？。確かに、Version 2.14系のベータ版から実行できなくなっていました。正式版では実行できるようにします。
　
あと、A5:SQL Mk-2ではSQL文に対し、explainコマンドを書かなくても実行計画を取得することができます。Ctrl+Eで実行計画が取得できるので、できればこちらを使うようにしていただけるとよいかと思います。